برآورد انقباضی در مدل های چندمتغیره
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده ریاضی
- author سید علی اصغر تجدد
- adviser محمد آرشی حسین باغیشنی
- publication year 1391
abstract
پس از آنکه در سال 1956، چارلز استاین نشان داد در توزیع نرمال، هنگامی که بعد فضای پارامتر بزرگتر یا مساوی 3 است، میانگین نمونه برآوردگر غیرمجاز برای میانگین توزیع نرمال است، تاکنون تلاشهای زیادی در جهت بهبود برآوردگر میانگین در حالتی که بعد فضای پارامتر بزرگتر یا مساوی 3 است انجام شده است. بهبود برآوردگرها تنها محدود به توزیع نرمال نشده است بلکه به عنوان تعمیمی از آن، در خانواده توزیع های بیضی گون که شامل توزیع های زیادی از جمله نرمال، t، اسلش و غیره می باشد، نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پایان نامه برآوردگرهای بهبودیافته، که در بازه ای خاص از فضای پارامتر بر برآوردگرهای کمترین توان های دوم برتری دارند را در مدل های چندمتغیره بیضی گون ماتریسی، معرفی و رفتار آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا ابتدا برای برآورد پارامتر مکان در توزیع نرمال ماتریسی، برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم محدودنشده، درستنمایی ماکزیمم محدودشده، انقباضی نوع استاین و انقباضی نوع استاین مثبت را معرفی، و با محاسبه دقیق مخاطره به بررسی رفتار برآوردگرهای مذکور می پردازیم. در نهایت با بکارگیری تکنیک خاصی نتایج را برای برآورد پارامتر ماتریسی مکان به خانواده توزیع های بیضی گون ماتریسی تعمیم میدهیم.
similar resources
برآورد انقباضی در مدل های محدود شده
در این پایان نامه مسئله برآورد بردار پارامتر مکان $p$ بعدی $ heta$ در کلاس توزیع های متقارن کروی با پارامتر ماتریس مقیاس معلوم و مجهول، تحت محدودیت را مورد بررسی قرار می دهیم. سه محدودیت بر روی بردار پارامتر $ heta$ در نظر می گیریم. ابتدا فرض می کنیم همه مولفه های بردار $ heta$ نامنفی باشند و سپس فرض می کنیم تنها زیر مجموعه ای از مولفه های بردار $ heta...
15 صفحه اولبرآورد انقباضی-بازه‌ایقابلیت سیستم در مدل های تنش مقاومت توزیع لیندلی دومتغیره
This article has no abstract.
full textارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا
با توسعه بازارهای مالی،نیاز به معرفی مدل های جدید ، پیش بینی و مدیریت ریسک،احساس می شود. یکی از شاخصهایی که در زمینه مدیریت و اندازه گیری درجه ریسک مورد توجه قرار گرفته شاخص ارزش در معرض ریسک می باشد. در این پژوهش مدل گارچ چند متغیره جهت پیش بینی ارزش در معرض ریسک پورتفوی شامل ارز، سهام و طلا مورد ارزیابی قرار گرفته و از بازده مرکب داده های قیمت طلا، شاخص کل بورس اوراق بهادار و نرخ ارز از سال 2...
full textمقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام
نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل GARCH که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) دو متغیره، نوسان پذیری ...
full textبرآورد انقباضی در مدل‌های رگرسیونی بیضوی مقید
In the restricted elliptical linear model, an approximation for the risk of a general shrinkage estimator of the regression vector-parameter is given. Superiority condition of the shrinkage estimator over the restricted estimator is investigated under the elliptical assumption. It is evident from numerical results that the shrinkage estimator performs better than the unrestricted one...
full textبرآورد انقباضی در تحلیل خوشه ای k-میانگین در توزیع نرمال چندمتغیره
در این پایان نامه یک الگوریتم عمومی برای بهبود دقت در تحلیل خوشه ای k-میانگین را که در آن از تأثیر برآوردگرهای انقباضی استفاده می شود، مطالعه می کنیم. مرکز خوشه ها را نسبت به میانگین کلی تمامی داده ها با استفاده از برآوردگرهای انقباضی به دست آورده و سپس برآوردگرهای انقباضی به عنوان مرکز خوشه جدید در تکرارهای خوشه بندی تا رسیدن به همگرایی استفاده می شود. نتایج به دست آمده از روش انقباضی را با ر...
My Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده ریاضی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023